Deloitte CE

• umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
• doświadczenia w banku, instytucji finansowej, firmie pożyczkowej lub firmie konsultingowej w jednym z obszarów w ramach ryzyka kredytowego i/lub regulacyjnego i/lub rynkowego;
• ukończonych lub bliskich ukończenia studiów (1 lub 2 rok II stopnia) na kierunkach takich jak: matematyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo, informatyka i ekonometria, metody ilościowe;
• średniozaawansowanej znajomości jednego z narzędzi technicznych: SQL, R, SAS;
• chęci rozwoju i szybkiej nauki;
• wysokich zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole;
• samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy.

Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu ekspertów i uczestniczyć w realizowanych przez nas pracach jako pełnoprawni członkowie zespołów projektowych.

U nas możesz się skupić i/lub na pracy:

• w charakterze mocno ilościowym - praca z danymi, przeprowadzanie kalkulacji i analiz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz znajomości różnorodnych metod obliczeniowych
• w charakterze bardziej jakościowym - praca skoncentrowana na aspektach dotyczących analizy procesów, dokumentacji, zgodności z wymogami regulacyjnymi.

• możliwość szybkiego zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności;
• możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych;
• cenne relacje na całe życie: branżowa sieć kontaktów & referencje od uznanych specjalistów;
• przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
• Możliwość wyjazdu na krótkie podróże służbowe.

Kim jesteśmy / Czym się zajmujemy?

Jesteśmy zespołem specjalizującym się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego. Nasze kompetencje i zakres świadczonych usług obejmują wszystkie typy ryzyka finansowego (w szczególności ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko modeli). Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem „All we do is about risk”), w tym m.in:

• Identyfikacja i pomiar ryzyka
• Modele ratingowe i scoringowe
• Modelowanie parametrów ryzyka: PD, LGD, EAD
• Szacowanie utraty wartości (Impairment)
• Wycena portfeli kredytowych
• Wycena instrumentów finansowych (w tym pochodnych)
• Value at Risk (VaR)
• Stress-testy
• Ilościowa i jakościowa analiza danych (np. stabilność depozytów)
• Praca w oparciu o języki programowania i programy: np. SQL, R, Matlab, Python.
• Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
• Struktura organizacyjna
• Regulacje wewnętrzne (strategie, polityki, procedury, metodyki, instrukcje)
• Raportowanie zarządcze i nadzorcze
• Tworzenie i wdrażanie dedykowanych narzędzi informatycznych Deloitte (np. w zakresie szacowania utraty wartości, kalkulacji wymogów kapitałowych)
• Model danych
• Specyfikacja funkcjonalna/biznesowa algorytmów kalkulacji i przetwarzania danych
• Współpraca z zespołem programistów Deloitte na etapie kodowania oprogramowania
• Przypadki testowe i analiza wyników testów
• Wsparcie w implementacji systemów zewnętrznych dostawców (np. Kamakura, MISYS, Algorithmics)
• Mapowanie źródeł danych
• Parametryzacja
• Testowanie poprawności wdrożenia
• Zapewnienie lub weryfikacja zgodności z wymogami regulacyjnymi (np. Basel III, IFRS 9, MiFID II, EMIR)